Advanced

Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

Eile, Måns LU and Fransson, Joel LU (2019) NEKH02 20182
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. Målsättningen i denna rapport är att genomföra en begränsad replikationsstudie av “Value and momentum Everywhere” (Asness et al., 2013). Detta arbete är relevant då värde- och momentuminvestering inte har undersökts på den nordiska aktiemarknaden i större utsträckning tidigare.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eile, Måns LU and Fransson, Joel LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
värde, momentum, momentuminvestering, värdeinvestering, nordiska, aktiemarknad, finans, CAPM, jensens alfa, sharpekvot, effektiva marknadshypotesen, Asness, Value and Momentum Everywhere, random walk, portföljvalsteori, diversifiering
language
Swedish
id
8968473
date added to LUP
2019-02-15 14:54:04
date last changed
2019-02-15 14:54:04
@misc{8968473,
  abstract     = {I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. Målsättningen i denna rapport är att genomföra en begränsad replikationsstudie av “Value and momentum Everywhere” (Asness et al., 2013). Detta arbete är relevant då värde- och momentuminvestering inte har undersökts på den nordiska aktiemarknaden i större utsträckning tidigare.},
  author       = {Eile, Måns and Fransson, Joel},
  keyword      = {värde,momentum,momentuminvestering,värdeinvestering,nordiska,aktiemarknad,finans,CAPM,jensens alfa,sharpekvot,effektiva marknadshypotesen,Asness,Value and Momentum Everywhere,random walk,portföljvalsteori,diversifiering},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden},
  year         = {2019},
}