Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden
(2019) NEKH02 20182Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. Målsättningen i denna rapport är att genomföra en begränsad replikationsstudie av “Value and momentum Everywhere” (Asness et al., 2013). Detta arbete är relevant då värde- och momentuminvestering inte har undersökts på den nordiska aktiemarknaden i större utsträckning tidigare.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8968473
- author
- Eile, Måns LU and Fransson, Joel LU
- supervisor
-
- Dag Rydorff LU
- organization
- course
- NEKH02 20182
- year
- 2019
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- värde, momentum, momentuminvestering, värdeinvestering, nordiska, aktiemarknad, finans, CAPM, jensens alfa, sharpekvot, effektiva marknadshypotesen, Asness, Value and Momentum Everywhere, random walk, portföljvalsteori, diversifiering
- language
- Swedish
- id
- 8968473
- date added to LUP
- 2019-02-15 14:54:04
- date last changed
- 2019-02-15 14:54:04
@misc{8968473, abstract = {{I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. Målsättningen i denna rapport är att genomföra en begränsad replikationsstudie av “Value and momentum Everywhere” (Asness et al., 2013). Detta arbete är relevant då värde- och momentuminvestering inte har undersökts på den nordiska aktiemarknaden i större utsträckning tidigare.}}, author = {{Eile, Måns and Fransson, Joel}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden}}, year = {{2019}}, }