Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?
(2020) FEKH89 20201Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?
Seminariedatum: 2020-06-04
Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh
Handledare: Maria Gårdängen
Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad.
Metod: Undersökningen använder en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Fixed Effects-metoden används vid hypotesprövning genom regressionsanalys.
Teoretisk Referensram: Effektiva marknadshypotesen, CAPM, multipelvärdering
Empiri / Data: Datainsamling för 209 bolag har genomförts primärt med databasen... (More) - Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?
Seminariedatum: 2020-06-04
Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh
Handledare: Maria Gårdängen
Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad.
Metod: Undersökningen använder en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Fixed Effects-metoden används vid hypotesprövning genom regressionsanalys.
Teoretisk Referensram: Effektiva marknadshypotesen, CAPM, multipelvärdering
Empiri / Data: Datainsamling för 209 bolag har genomförts primärt med databasen Thomson Reuters Eikon för avkastning och sju stycken oberoende variabler för Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2010-2018.
Slutsats: Studien finner fem signifikanta samband vid signifikansnivån 1 % och lägre. Dessa är direktavkastning, storleksfaktorn, book-to-market, cash flow yield och price-sales. Högst förklaringsgrad innehar B/M, storleksfaktorn och cash flow yield. Således är slutsatsen att avkastning kan estimeras för svensk aktiemarknad under perioden 2010-2018. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9017849
- author
- Hofstedt, Sebastian LU ; Lindh, Petrus LU and Johansson, Magdalena LU
- supervisor
- organization
- course
- FEKH89 20201
- year
- 2020
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Determinanter, avkastning, aktiemarknad, multipelvärdering
- language
- Swedish
- id
- 9017849
- date added to LUP
- 2020-07-10 10:03:34
- date last changed
- 2020-07-10 10:03:34
@misc{9017849,
abstract = {{Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?
Seminariedatum: 2020-06-04
Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh
Handledare: Maria Gårdängen
Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad.
Metod: Undersökningen använder en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Fixed Effects-metoden används vid hypotesprövning genom regressionsanalys.
Teoretisk Referensram: Effektiva marknadshypotesen, CAPM, multipelvärdering
Empiri / Data: Datainsamling för 209 bolag har genomförts primärt med databasen Thomson Reuters Eikon för avkastning och sju stycken oberoende variabler för Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2010-2018.
Slutsats: Studien finner fem signifikanta samband vid signifikansnivån 1 % och lägre. Dessa är direktavkastning, storleksfaktorn, book-to-market, cash flow yield och price-sales. Högst förklaringsgrad innehar B/M, storleksfaktorn och cash flow yield. Således är slutsatsen att avkastning kan estimeras för svensk aktiemarknad under perioden 2010-2018.}},
author = {{Hofstedt, Sebastian and Lindh, Petrus and Johansson, Magdalena}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?}},
year = {{2020}},
}