Analys av momentumstrategier
(2020) NEKH01 20201Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- En djupgående analys av tre momentumstrategier J12/K12, J9/K9 och J6/K6 på bolag listade på svenska Large- och Mid Cap under 2000-2019. Studien kunde ej bekräfta några momentumeffekter och resulterade endast i en positivt genomsnittlig avkastning för J6/K6. Vidare indikerar resultaten på att fördelningen av Large- respektive Mid Cap bolag inkluderade i den totala portföljen ej påverkas av det faktum att det finns fler Mid Cap bolag i det ursprungliga datasetet. Däremot visar resultaten att fördelningen av branscher i det ursprungliga datasetet medför en liknande fördelning i portföljerna grundade på momentum. Detta stärker i sin tur misstanken om att momentumstrategier överlag ej är en väldiversifierad strategi då en stor del av innehållet... (More)
- En djupgående analys av tre momentumstrategier J12/K12, J9/K9 och J6/K6 på bolag listade på svenska Large- och Mid Cap under 2000-2019. Studien kunde ej bekräfta några momentumeffekter och resulterade endast i en positivt genomsnittlig avkastning för J6/K6. Vidare indikerar resultaten på att fördelningen av Large- respektive Mid Cap bolag inkluderade i den totala portföljen ej påverkas av det faktum att det finns fler Mid Cap bolag i det ursprungliga datasetet. Däremot visar resultaten att fördelningen av branscher i det ursprungliga datasetet medför en liknande fördelning i portföljerna grundade på momentum. Detta stärker i sin tur misstanken om att momentumstrategier överlag ej är en väldiversifierad strategi då en stor del av innehållet i portföljerna tillhör branscher med hög korrelation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9023687
- author
- Ek, Nicolas LU and Kellerman, Elsa
- supervisor
- organization
- course
- NEKH01 20201
- year
- 2020
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Momentumstrategi, finansiell teori, effektiva marknadshypotesen och beteendeeekonomi.
- language
- Swedish
- id
- 9023687
- date added to LUP
- 2020-08-29 11:22:50
- date last changed
- 2020-08-29 11:22:50
@misc{9023687, abstract = {{En djupgående analys av tre momentumstrategier J12/K12, J9/K9 och J6/K6 på bolag listade på svenska Large- och Mid Cap under 2000-2019. Studien kunde ej bekräfta några momentumeffekter och resulterade endast i en positivt genomsnittlig avkastning för J6/K6. Vidare indikerar resultaten på att fördelningen av Large- respektive Mid Cap bolag inkluderade i den totala portföljen ej påverkas av det faktum att det finns fler Mid Cap bolag i det ursprungliga datasetet. Däremot visar resultaten att fördelningen av branscher i det ursprungliga datasetet medför en liknande fördelning i portföljerna grundade på momentum. Detta stärker i sin tur misstanken om att momentumstrategier överlag ej är en väldiversifierad strategi då en stor del av innehållet i portföljerna tillhör branscher med hög korrelation.}}, author = {{Ek, Nicolas and Kellerman, Elsa}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Analys av momentumstrategier}}, year = {{2020}}, }