Småbolagseffekten bland svenska Nano-Cap
(2021) NEKH01 20211Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det existerar en småbolagseffekt på marknadsplatsen Spotlight Stock Market under perioden januari 2011 till april 2021. Detta har vi gjort genom att jämföra skillnader i reell och riskjusterad avkastning mellan marknadsplatsen Spotlight Stock Market, OMX Stockholms Large Cap-lista samt indexet OMXS30. Vi har även undersökt förändringar i småbolagseffekten under coronapandemin. Med ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod så har månadsvisa reella avkastningar, Jensens alfa samt Treynorkvoter för Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Large Cap lista jämförts. Studien kunde inte påvisa någon positiv småbolagseffekt på Spotlight Stock Market mellan år 2011 – april 2021.... (More)
- Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det existerar en småbolagseffekt på marknadsplatsen Spotlight Stock Market under perioden januari 2011 till april 2021. Detta har vi gjort genom att jämföra skillnader i reell och riskjusterad avkastning mellan marknadsplatsen Spotlight Stock Market, OMX Stockholms Large Cap-lista samt indexet OMXS30. Vi har även undersökt förändringar i småbolagseffekten under coronapandemin. Med ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod så har månadsvisa reella avkastningar, Jensens alfa samt Treynorkvoter för Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Large Cap lista jämförts. Studien kunde inte påvisa någon positiv småbolagseffekt på Spotlight Stock Market mellan år 2011 – april 2021. Orsaker till detta kan vara bredare informationstillgänglighet idag gentemot tidigare studier, en övertro på nano-capbolag samt teorier så som den Effektiva Marknadshypotesen och Random Walk Theory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9051984
- author
- Rezai Tari, Kimia LU and Broang, Axel
- supervisor
- organization
- course
- NEKH01 20211
- year
- 2021
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Småbolagseffekten, Effektiva Marknadshypotesen, CAPM, Marknadsanomalier, Riskjusterad avkastning, Spotlight Stock Market
- language
- Swedish
- id
- 9051984
- date added to LUP
- 2021-07-05 13:38:41
- date last changed
- 2021-07-05 13:38:41
@misc{9051984, abstract = {{Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det existerar en småbolagseffekt på marknadsplatsen Spotlight Stock Market under perioden januari 2011 till april 2021. Detta har vi gjort genom att jämföra skillnader i reell och riskjusterad avkastning mellan marknadsplatsen Spotlight Stock Market, OMX Stockholms Large Cap-lista samt indexet OMXS30. Vi har även undersökt förändringar i småbolagseffekten under coronapandemin. Med ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod så har månadsvisa reella avkastningar, Jensens alfa samt Treynorkvoter för Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Large Cap lista jämförts. Studien kunde inte påvisa någon positiv småbolagseffekt på Spotlight Stock Market mellan år 2011 – april 2021. Orsaker till detta kan vara bredare informationstillgänglighet idag gentemot tidigare studier, en övertro på nano-capbolag samt teorier så som den Effektiva Marknadshypotesen och Random Walk Theory.}}, author = {{Rezai Tari, Kimia and Broang, Axel}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Småbolagseffekten bland svenska Nano-Cap}}, year = {{2021}}, }