Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Syndaktier - Finns det en belöning för synd på Europas utvecklade marknader?

Taube, Sophie LU ; Thor, Alicia LU and Nilsson, Astrid LU (2026) FEKH89 20252
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Forskningsfråga: Förekommer en riskjusterad avkastning för traditionella respektive nya syndaktier i utvecklade europeiska länder, relativt deras jämförelseportföljer, under perioden 2006-2024?

Syfte: Studien analyserar huruvida det förekommer en riskjusterad avkastning för traditionella respektive nya syndaktier i utvecklade europeiska länder under perioden 2006 till 2024.

Metod: Studien bygger på en kvantitativ forskningsansats där tidsseriedata för perioden 2006-2024 har använts. Data har samlats in från Bloomberg och FactSet och därefter överförts till Excel för bearbetning. Vidare har OLS-regressioner genomförts i Stata.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk, bestående av den effektiva marknadshypotesen, Capital... (More)
Forskningsfråga: Förekommer en riskjusterad avkastning för traditionella respektive nya syndaktier i utvecklade europeiska länder, relativt deras jämförelseportföljer, under perioden 2006-2024?

Syfte: Studien analyserar huruvida det förekommer en riskjusterad avkastning för traditionella respektive nya syndaktier i utvecklade europeiska länder under perioden 2006 till 2024.

Metod: Studien bygger på en kvantitativ forskningsansats där tidsseriedata för perioden 2006-2024 har använts. Data har samlats in från Bloomberg och FactSet och därefter överförts till Excel för bearbetning. Vidare har OLS-regressioner genomförts i Stata.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk, bestående av den effektiva marknadshypotesen, Capital Asset Pricing Model (CAPM) samt Fama-Frenchs tre-, fyr- och femfaktormodeller, används tillsammans med tidigare forskning om syndaktier för att analysera den riskjusterade avkastningen för syndaktier och deras jämförelseportfölj.

Resultat: Traditionella och nya syndaktier uppvisar inga statistiskt signifikanta riskjusterade avkastningar när de testas i samtliga faktormodeller. Däremot uppvisar jämförelseportföljerna för traditionella och nya syndaktier statistiskt signifikanta riskjusterade avkastningar i alla faktormodeller.

Slutsats: Studien finner ingen robust syndpremie för syndaktier, däremot uppvisar traditionella och nya syndaktiers jämförelseportfölj en riskjusterad avkastning. Därav dras slutsatsen att jämförelseportföljens riskjusterade avkastning inte kan förklaras av riskfaktorer i faktormodellerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Taube, Sophie LU ; Thor, Alicia LU and Nilsson, Astrid LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20252
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Traditionella syndaktier, Nya syndaktier, Jämförelseportfölj, Utvecklade Europa, Hållbara investeringar
language
Swedish
id
9219714
date added to LUP
2026-02-12 16:54:27
date last changed
2026-02-12 16:54:27
@misc{9219714,
  abstract     = {{Forskningsfråga: Förekommer en riskjusterad avkastning för traditionella respektive nya syndaktier i utvecklade europeiska länder, relativt deras jämförelseportföljer, under perioden 2006-2024?

Syfte: Studien analyserar huruvida det förekommer en riskjusterad avkastning för traditionella respektive nya syndaktier i utvecklade europeiska länder under perioden 2006 till 2024.

Metod: Studien bygger på en kvantitativ forskningsansats där tidsseriedata för perioden 2006-2024 har använts. Data har samlats in från Bloomberg och FactSet och därefter överförts till Excel för bearbetning. Vidare har OLS-regressioner genomförts i Stata.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk, bestående av den effektiva marknadshypotesen, Capital Asset Pricing Model (CAPM) samt Fama-Frenchs tre-, fyr- och femfaktormodeller, används tillsammans med tidigare forskning om syndaktier för att analysera den riskjusterade avkastningen för syndaktier och deras jämförelseportfölj.

Resultat: Traditionella och nya syndaktier uppvisar inga statistiskt signifikanta riskjusterade avkastningar när de testas i samtliga faktormodeller. Däremot uppvisar jämförelseportföljerna för traditionella och nya syndaktier statistiskt signifikanta riskjusterade avkastningar i alla faktormodeller.

Slutsats: Studien finner ingen robust syndpremie för syndaktier, däremot uppvisar traditionella och nya syndaktiers jämförelseportfölj en riskjusterad avkastning. Därav dras slutsatsen att jämförelseportföljens riskjusterade avkastning inte kan förklaras av riskfaktorer i faktormodellerna.}},
  author       = {{Taube, Sophie and Thor, Alicia and Nilsson, Astrid}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Syndaktier - Finns det en belöning för synd på Europas utvecklade marknader?}},
  year         = {{2026}},
}