Ickeparametrisk värdering av optioner
(2008)Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Vi undersöker den ickeparametriska optionsprissättningsmodellen med namnet kanonisk värdering. Vi visar att den kanoniska modellen fungerar väl på svensk data. Vi visar också att kanonisk värdering kan generera ett volatilitetsleende som stämmer överens med det vi observerar på marknaden. Dessa empiriska resultat är konsistenta med tidigare forskning. Ett teoretiskt motiverat resultat är att den kanoniska värderingsmodellen kan härledas från ”Large Deviation Theory”.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1334762
- author
- Karlsson, Erik and Von Zweigbergk, Jesper
- supervisor
- organization
- year
- 2008
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- optioner, ickeparametrisk, Kanonisk, Black Scholes, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
- language
- Swedish
- id
- 1334762
- date added to LUP
- 2008-05-07 00:00:00
- date last changed
- 2010-08-03 10:51:37
@misc{1334762,
abstract = {{Vi undersöker den ickeparametriska optionsprissättningsmodellen med namnet kanonisk värdering. Vi visar att den kanoniska modellen fungerar väl på svensk data. Vi visar också att kanonisk värdering kan generera ett volatilitetsleende som stämmer överens med det vi observerar på marknaden. Dessa empiriska resultat är konsistenta med tidigare forskning. Ett teoretiskt motiverat resultat är att den kanoniska värderingsmodellen kan härledas från ”Large Deviation Theory”.}},
author = {{Karlsson, Erik and Von Zweigbergk, Jesper}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Ickeparametrisk värdering av optioner}},
year = {{2008}},
}