Är indexavkastning möjlig att prognostisera? – en empirisk undersökning
(2003)Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- I denna studie undersöks möjligheten att prognostisera daglig avkastningen för branschindelad aktieindex, givet APT-modellen. Ur APT-modellen formuleras två modeller med olika grader av komplexitet, där möjligheten till dels prognosförmåga och dels möjligheten till att utveckla lönsamma strategier undersöks. Undersökning påvisar svårigheterna med att prognostisera avkastning för branschindelade aktieindex men att det är möjligt att utveckla lönsamma handelsstrategier ur de framtagna prognosmodellerna, där detta resultat leder till att effektiva marknadshypotesen förkastas
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1341413
- author
- Yalim, Bozkurt and Deltin, Johnny
- supervisor
- organization
- year
- 2003
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- APT, prognostisering, effektiva marknadshypotesen, indexavkastning, branschindex, Management of enterprises, Företagsledning, management
- language
- Swedish
- id
- 1341413
- date added to LUP
- 2003-01-22 00:00:00
- date last changed
- 2012-04-02 14:29:57
@misc{1341413,
abstract = {{I denna studie undersöks möjligheten att prognostisera daglig avkastningen för branschindelad aktieindex, givet APT-modellen. Ur APT-modellen formuleras två modeller med olika grader av komplexitet, där möjligheten till dels prognosförmåga och dels möjligheten till att utveckla lönsamma strategier undersöks. Undersökning påvisar svårigheterna med att prognostisera avkastning för branschindelade aktieindex men att det är möjligt att utveckla lönsamma handelsstrategier ur de framtagna prognosmodellerna, där detta resultat leder till att effektiva marknadshypotesen förkastas}},
author = {{Yalim, Bozkurt and Deltin, Johnny}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Är indexavkastning möjlig att prognostisera? – en empirisk undersökning}},
year = {{2003}},
}