Samband mellan rating och framtida avkastning-En studie av Morningstars rating i olika börsklimat
(2008)Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- .Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan Morningstars rating och framtida avkastning, samt om detta skiljer sig åt i olika börsklimat.
Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod då vi har samlat in sekundärdata från dagstidningar och Internet. Den insamlade sekundärdatan kommer att ligga till grund för empirin då vi testar sambanden mellan variablerna rating och avkastning, risk och avkastning samt rating och risk. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är den effektiva marknadshypotesen och kapitalmarknadslinjen. Teorin grundas även på tidigare studier av bland annat Morey (2003). Empiri: Med hjälp av statistikprogrammet SPSS undersöker vi korrelationen mellan variablerna rating och... (More) - .Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan Morningstars rating och framtida avkastning, samt om detta skiljer sig åt i olika börsklimat.
Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod då vi har samlat in sekundärdata från dagstidningar och Internet. Den insamlade sekundärdatan kommer att ligga till grund för empirin då vi testar sambanden mellan variablerna rating och avkastning, risk och avkastning samt rating och risk. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är den effektiva marknadshypotesen och kapitalmarknadslinjen. Teorin grundas även på tidigare studier av bland annat Morey (2003). Empiri: Med hjälp av statistikprogrammet SPSS undersöker vi korrelationen mellan variablerna rating och avkastning, risk och avkastning samt rating och risk. Undersökningarna omfattar perioden januari 2006 till och med oktober 2008, varav 75 fonder valts ut för respektive år. Resultat: Resultaten från undersökningarna visar generellt sett inget tydligt samband mellan rating och framtida avkastning. Då vi undersökte sambandet under enskilda börsklimat fick vi däremot fram att variablerna var korrelerade år 2007 och 2008. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1342066
- author
- Nimac, Renata ; Englöv, Erika ; Nilsson, Sophie and Marktorp, Johan
- supervisor
- organization
- year
- 2008
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Aktiefond, Morningstar rating, Avkastning, Finanskris, Risk, Management of enterprises, Företagsledning, management
- language
- Swedish
- id
- 1342066
- date added to LUP
- 2008-12-22 00:00:00
- date last changed
- 2012-04-02 17:13:34
@misc{1342066,
abstract = {{.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan Morningstars rating och framtida avkastning, samt om detta skiljer sig åt i olika börsklimat.
Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod då vi har samlat in sekundärdata från dagstidningar och Internet. Den insamlade sekundärdatan kommer att ligga till grund för empirin då vi testar sambanden mellan variablerna rating och avkastning, risk och avkastning samt rating och risk. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är den effektiva marknadshypotesen och kapitalmarknadslinjen. Teorin grundas även på tidigare studier av bland annat Morey (2003). Empiri: Med hjälp av statistikprogrammet SPSS undersöker vi korrelationen mellan variablerna rating och avkastning, risk och avkastning samt rating och risk. Undersökningarna omfattar perioden januari 2006 till och med oktober 2008, varav 75 fonder valts ut för respektive år. Resultat: Resultaten från undersökningarna visar generellt sett inget tydligt samband mellan rating och framtida avkastning. Då vi undersökte sambandet under enskilda börsklimat fick vi däremot fram att variablerna var korrelerade år 2007 och 2008.}},
author = {{Nimac, Renata and Englöv, Erika and Nilsson, Sophie and Marktorp, Johan}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Samband mellan rating och framtida avkastning-En studie av Morningstars rating i olika börsklimat}},
year = {{2008}},
}