Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys och urval av svenska hedgefonder med Lower Partial Moments-modellen

Ganslandt, Martin and Kjellsson, Måns Olof (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker med användande av rangsummetest om LPM-modellen är mer lämplig än riskmått baserade på varians och systematiska riskmått baserade på CAPM för analys och urval av svenska hedgefonder under perioden 1996 - april 2001.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ganslandt, Martin and Kjellsson, Måns Olof
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hedgefonder, downside risk, LPM, rangsummetest, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351774
date added to LUP
2001-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:06:14
@misc{1351774,
  abstract     = {{Uppsatsen undersöker med användande av rangsummetest om LPM-modellen är mer lämplig än riskmått baserade på varians och systematiska riskmått baserade på CAPM för analys och urval av svenska hedgefonder under perioden 1996 - april 2001.}},
  author       = {{Ganslandt, Martin and Kjellsson, Måns Olof}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Analys och urval av svenska hedgefonder med Lower Partial Moments-modellen}},
  year         = {{2001}},
}