Analys och urval av svenska hedgefonder med Lower Partial Moments-modellen
(2001)Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Uppsatsen undersöker med användande av rangsummetest om LPM-modellen är mer lämplig än riskmått baserade på varians och systematiska riskmått baserade på CAPM för analys och urval av svenska hedgefonder under perioden 1996 - april 2001.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1351774
- author
- Ganslandt, Martin and Kjellsson, Måns Olof
- supervisor
- organization
- year
- 2001
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- Hedgefonder, downside risk, LPM, rangsummetest, Management of enterprises, Företagsledning, management
- language
- Swedish
- id
- 1351774
- date added to LUP
- 2001-06-05 00:00:00
- date last changed
- 2012-04-02 14:06:14
@misc{1351774, abstract = {{Uppsatsen undersöker med användande av rangsummetest om LPM-modellen är mer lämplig än riskmått baserade på varians och systematiska riskmått baserade på CAPM för analys och urval av svenska hedgefonder under perioden 1996 - april 2001.}}, author = {{Ganslandt, Martin and Kjellsson, Måns Olof}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Analys och urval av svenska hedgefonder med Lower Partial Moments-modellen}}, year = {{2001}}, }