Positiva effekter av aktiesplit
(2014) FEKH89 20141Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Undersökningens avser att mäta om överavkastning i samband med aktiesplit är möjligt att uppnå på den svenska aktiemarknaden? En jämförelse mellan large cap, mid cap och small cap kommer att presenteras för att kunna precisera vilken företagsstorlek som genererar störst överavkastning. Undersökningen ämnar presentera resultat utifrån mätningsmetoder som inte tidigare har förekommit vid studier på detta område. Fundamentet i undersökningen är teorier som både stödjer en effektiv marknad och de som ifrågasätter den. Tidigare studiers syn på aktiesplit och överavkastning tas även upp. Resultaten pekar på en överavkastning som är högre än vad tidigare studier visar. Den totala överavkastningen för samtliga företag under mätperioden... (More)
- Undersökningens avser att mäta om överavkastning i samband med aktiesplit är möjligt att uppnå på den svenska aktiemarknaden? En jämförelse mellan large cap, mid cap och small cap kommer att presenteras för att kunna precisera vilken företagsstorlek som genererar störst överavkastning. Undersökningen ämnar presentera resultat utifrån mätningsmetoder som inte tidigare har förekommit vid studier på detta område. Fundamentet i undersökningen är teorier som både stödjer en effektiv marknad och de som ifrågasätter den. Tidigare studiers syn på aktiesplit och överavkastning tas även upp. Resultaten pekar på en överavkastning som är högre än vad tidigare studier visar. Den totala överavkastningen för samtliga företag under mätperioden uppgår till 18 %. Mid Cap uppvisar den högsta överavkastningen av samtliga listor på 27 %. (Less)
- Popular Abstract
- The study is intended to measure whether abnormal return associated with stock split is possible to achieve on the Swedish stock market? A comparison of large cap, mid cap and small cap will be presented in order to specify the company size that generates the greatest abnormal return. The study intends to present the results by measuring techniques not previously occurred in studies in this area. The study is based on theories that both support an efficient market, and those who question it. Earlier studies' view of the stock split and abnormal return are also considered. The results indicate an abnormal return that is higher than previous studies has shown. The total abnormal return for all companies during the measurement period is 18%.... (More)
- The study is intended to measure whether abnormal return associated with stock split is possible to achieve on the Swedish stock market? A comparison of large cap, mid cap and small cap will be presented in order to specify the company size that generates the greatest abnormal return. The study intends to present the results by measuring techniques not previously occurred in studies in this area. The study is based on theories that both support an efficient market, and those who question it. Earlier studies' view of the stock split and abnormal return are also considered. The results indicate an abnormal return that is higher than previous studies has shown. The total abnormal return for all companies during the measurement period is 18%. Mid Cap has the highest abnormal return of all caps at 27%. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4531083
- author
- Lovén, Malin LU ; Hedener, Victor and Ekdahl, Caroline
- supervisor
- organization
- alternative title
- Myt eller verklighet?
- course
- FEKH89 20141
- year
- 2014
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Aktiesplit, överavkastning, CAAR, eventstudie, effektiva marknadshypotesen
- language
- Swedish
- id
- 4531083
- date added to LUP
- 2014-08-05 14:28:00
- date last changed
- 2014-08-05 14:28:00
@misc{4531083,
abstract = {{Undersökningens avser att mäta om överavkastning i samband med aktiesplit är möjligt att uppnå på den svenska aktiemarknaden? En jämförelse mellan large cap, mid cap och small cap kommer att presenteras för att kunna precisera vilken företagsstorlek som genererar störst överavkastning. Undersökningen ämnar presentera resultat utifrån mätningsmetoder som inte tidigare har förekommit vid studier på detta område. Fundamentet i undersökningen är teorier som både stödjer en effektiv marknad och de som ifrågasätter den. Tidigare studiers syn på aktiesplit och överavkastning tas även upp. Resultaten pekar på en överavkastning som är högre än vad tidigare studier visar. Den totala överavkastningen för samtliga företag under mätperioden uppgår till 18 %. Mid Cap uppvisar den högsta överavkastningen av samtliga listor på 27 %.}},
author = {{Lovén, Malin and Hedener, Victor and Ekdahl, Caroline}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{Positiva effekter av aktiesplit}},
year = {{2014}},
}