En modell för prognoser på offentlig konsumtion – tidsserieanalys och prognosutvärdering
(2015) NEK791 20151Department of Economics
- Abstract (Swedish)
- Den här uppsatsen utreder möjligheten att använda en modell som skattats med tidsserieanalys i Konjunkturinstitutets (KI) prognoser på offentlig konsumtion. Autoregressiva modeller skattas på realtidsdata från 1994. Modellerna skattas och utvärderas med out-of-sample prognoser. Modellernas prognosförmåga utvärderas mot första publiceringen av statistik för offentlig konsumtion för perioden 2004–2013. Modellprognoserna utvärderas mot KI:s förmåga att göra träffsäkra prognoser. Det utvärderingsmått som används är relativ RMSE. Modellernas och KI:s prognosfel jämförs även med Diebold-Marianos test för lika prognosförmåga. Prognosernas snedvridning utvärderas genom att jämföra modellernas och KI:s bias. Resultaten visar att det är möjligt att... (More)
- Den här uppsatsen utreder möjligheten att använda en modell som skattats med tidsserieanalys i Konjunkturinstitutets (KI) prognoser på offentlig konsumtion. Autoregressiva modeller skattas på realtidsdata från 1994. Modellerna skattas och utvärderas med out-of-sample prognoser. Modellernas prognosförmåga utvärderas mot första publiceringen av statistik för offentlig konsumtion för perioden 2004–2013. Modellprognoserna utvärderas mot KI:s förmåga att göra träffsäkra prognoser. Det utvärderingsmått som används är relativ RMSE. Modellernas och KI:s prognosfel jämförs även med Diebold-Marianos test för lika prognosförmåga. Prognosernas snedvridning utvärderas genom att jämföra modellernas och KI:s bias. Resultaten visar att det är möjligt att använda resultaten från en tidsseriemodell i prognoserna med hjälp av tidsserieanalys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/5276719
- author
- Fahlén, Anna LU
- supervisor
- organization
- course
- NEK791 20151
- year
- 2015
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- Out-of-sample prognoser, offentlig konsumtion, autoregressiva modeller, relativ RMSE, Diebold-Mariano.
- language
- Swedish
- id
- 5276719
- date added to LUP
- 2015-04-29 10:41:52
- date last changed
- 2015-04-29 10:41:52
@misc{5276719, abstract = {{Den här uppsatsen utreder möjligheten att använda en modell som skattats med tidsserieanalys i Konjunkturinstitutets (KI) prognoser på offentlig konsumtion. Autoregressiva modeller skattas på realtidsdata från 1994. Modellerna skattas och utvärderas med out-of-sample prognoser. Modellernas prognosförmåga utvärderas mot första publiceringen av statistik för offentlig konsumtion för perioden 2004–2013. Modellprognoserna utvärderas mot KI:s förmåga att göra träffsäkra prognoser. Det utvärderingsmått som används är relativ RMSE. Modellernas och KI:s prognosfel jämförs även med Diebold-Marianos test för lika prognosförmåga. Prognosernas snedvridning utvärderas genom att jämföra modellernas och KI:s bias. Resultaten visar att det är möjligt att använda resultaten från en tidsseriemodell i prognoserna med hjälp av tidsserieanalys.}}, author = {{Fahlén, Anna}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{En modell för prognoser på offentlig konsumtion – tidsserieanalys och prognosutvärdering}}, year = {{2015}}, }