Ett hållbart dilemma - Global studie av en passiv SRI-strategi
(2021) FEKH89 20211Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- Studien undersöker om investerare kan ta hänsyn till hållbara och etiska aspekter genom negativ screening utan att behöva betala ett pris i form av lägre riskjusterad avkastning relativt marknaden i normala- och kristider. Studien består av 5655 bolag spridda över 51 olika länder. Ur dessa bolag skapades åtta portföljer med olika screeningnivåer. Deras riskjusterade avkastningen mättes relativt ett globalt marknadsindex med hjälp av Carharts fyrfaktormodell under tidsperioden 2016-2019 samt krisåret 2020. Studien finner ingen statistiskt signifikant skillnad i riskjusterad avkastning för studiens negativt screenade portföljer jämfört med marknadsindex i varken normala- eller kristider.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9055142
- author
- Efvergren, Johan LU ; Leuenberger, Filip LU and Philipsson, Andreas LU
- supervisor
- organization
- course
- FEKH89 20211
- year
- 2021
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Negative Screening, SRI, ESG, Corruption, Sustainable Investments
- language
- Swedish
- id
- 9055142
- date added to LUP
- 2021-07-08 09:34:24
- date last changed
- 2021-07-08 09:34:24
@misc{9055142, abstract = {{Studien undersöker om investerare kan ta hänsyn till hållbara och etiska aspekter genom negativ screening utan att behöva betala ett pris i form av lägre riskjusterad avkastning relativt marknaden i normala- och kristider. Studien består av 5655 bolag spridda över 51 olika länder. Ur dessa bolag skapades åtta portföljer med olika screeningnivåer. Deras riskjusterade avkastningen mättes relativt ett globalt marknadsindex med hjälp av Carharts fyrfaktormodell under tidsperioden 2016-2019 samt krisåret 2020. Studien finner ingen statistiskt signifikant skillnad i riskjusterad avkastning för studiens negativt screenade portföljer jämfört med marknadsindex i varken normala- eller kristider.}}, author = {{Efvergren, Johan and Leuenberger, Filip and Philipsson, Andreas}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{Ett hållbart dilemma - Global studie av en passiv SRI-strategi}}, year = {{2021}}, }