Forward start options in Heston model
(2021) In Master's Thesis in Mathematical Sciences MASM01 20192Mathematical Statistics
- Abstract (Swedish)
- En undersökning om stokastisk volatilitet för Forward start optioner, kan också användas för cliquet- optioner. Heston parameteriseringen användes. Det är i klassen AJD, av Duffie-Pan- Singleton
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9066466
- author
- Sandler, Henrik LU
- supervisor
- organization
- course
- MASM01 20192
- year
- 2021
- type
- H2 - Master's Degree (Two Years)
- subject
- keywords
- Heston, Forward start, Cliquet, Affine jump process, Forward Kolmogorov equation, Backward Kolmogorov equation.
- publication/series
- Master's Thesis in Mathematical Sciences
- report number
- LUNFMS-3105-2021
- ISSN
- 1404-6342
- other publication id
- 2021:E64
- language
- English
- id
- 9066466
- date added to LUP
- 2021-10-13 16:13:03
- date last changed
- 2022-02-02 16:20:43
@misc{9066466, abstract = {{En undersökning om stokastisk volatilitet för Forward start optioner, kan också användas för cliquet- optioner. Heston parameteriseringen användes. Det är i klassen AJD, av Duffie-Pan- Singleton}}, author = {{Sandler, Henrik}}, issn = {{1404-6342}}, language = {{eng}}, note = {{Student Paper}}, series = {{Master's Thesis in Mathematical Sciences}}, title = {{Forward start options in Heston model}}, year = {{2021}}, }