Advanced

Ickeparametrisk värdering av optioner

Karlsson, Erik and Von Zweigbergk, Jesper (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Vi undersöker den ickeparametriska optionsprissättningsmodellen med namnet kanonisk värdering. Vi visar att den kanoniska modellen fungerar väl på svensk data. Vi visar också att kanonisk värdering kan generera ett volatilitetsleende som stämmer överens med det vi observerar på marknaden. Dessa empiriska resultat är konsistenta med tidigare forskning. Ett teoretiskt motiverat resultat är att den kanoniska värderingsmodellen kan härledas från ”Large Deviation Theory”.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Erik and Von Zweigbergk, Jesper
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
optioner, ickeparametrisk, Kanonisk, Black Scholes, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1334762
date added to LUP
2008-05-07
date last changed
2010-08-03 10:51:37
@misc{1334762,
  abstract     = {Vi undersöker den ickeparametriska optionsprissättningsmodellen med namnet kanonisk värdering. Vi visar att den kanoniska modellen fungerar väl på svensk data. Vi visar också att kanonisk värdering kan generera ett volatilitetsleende som stämmer överens med det vi observerar på marknaden. Dessa empiriska resultat är konsistenta med tidigare forskning. Ett teoretiskt motiverat resultat är att den kanoniska värderingsmodellen kan härledas från ”Large Deviation Theory”.},
  author       = {Karlsson, Erik and Von Zweigbergk, Jesper},
  keyword      = {optioner,ickeparametrisk,Kanonisk,Black Scholes,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Ickeparametrisk värdering av optioner},
  year         = {2008},
}