Advanced

Småbolagseffekten - en empirisk studie av en anomali på stockholmsbörsen

Runfeldt, Max and Ferencz, Csanad (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker småbolagseffekten under tidsperioden 1996-2005 på stockholmsbörsen. Inget statistiskt säkerställt samband mellan bolagens storlek och deras avkastning gick att finna. Detta till trots fann undersökningen tendenser till vissa mönster som skulle kunna härledas till småbolagseffekten enligt tidigare studier. Undersökningsmetoden var av kvantitativ natur och baserades på en jämförelse av två portföljer över åren. En portfölj innehöll de 15 största bolagen på stockholmsbörsens A- och O-listor och den andra portföljen bestod av de minsta. Jämförelsen skulle användas till att styrka eller förkasta hypotesen om att småbolagsportföljen skulle ha en högre avkastning än storbolagsportföljen, efter att de båda justerat för deras... (More)
Uppsatsen undersöker småbolagseffekten under tidsperioden 1996-2005 på stockholmsbörsen. Inget statistiskt säkerställt samband mellan bolagens storlek och deras avkastning gick att finna. Detta till trots fann undersökningen tendenser till vissa mönster som skulle kunna härledas till småbolagseffekten enligt tidigare studier. Undersökningsmetoden var av kvantitativ natur och baserades på en jämförelse av två portföljer över åren. En portfölj innehöll de 15 största bolagen på stockholmsbörsens A- och O-listor och den andra portföljen bestod av de minsta. Jämförelsen skulle användas till att styrka eller förkasta hypotesen om att småbolagsportföljen skulle ha en högre avkastning än storbolagsportföljen, efter att de båda justerat för deras risk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runfeldt, Max and Ferencz, Csanad
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Småbolagseffekt, anomali, effektiva marknader, capm, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345890
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:03:19
@misc{1345890,
  abstract     = {Uppsatsen undersöker småbolagseffekten under tidsperioden 1996-2005 på stockholmsbörsen. Inget statistiskt säkerställt samband mellan bolagens storlek och deras avkastning gick att finna. Detta till trots fann undersökningen tendenser till vissa mönster som skulle kunna härledas till småbolagseffekten enligt tidigare studier. Undersökningsmetoden var av kvantitativ natur och baserades på en jämförelse av två portföljer över åren. En portfölj innehöll de 15 största bolagen på stockholmsbörsens A- och O-listor och den andra portföljen bestod av de minsta. Jämförelsen skulle användas till att styrka eller förkasta hypotesen om att småbolagsportföljen skulle ha en högre avkastning än storbolagsportföljen, efter att de båda justerat för deras risk.},
  author       = {Runfeldt, Max and Ferencz, Csanad},
  keyword      = {Småbolagseffekt,anomali,effektiva marknader,capm,Management of enterprises,Företagsledning, management},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Småbolagseffekten - en empirisk studie av en anomali på stockholmsbörsen},
  year         = {2006},
}