Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Högfrekvent contrarianstrategi

Wachtmeister, Claes ; Eriksson, Lukas ; Klingspor, Philip and Rasmussen, Manne (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte Att undersöka om det går att nå överavkastning gentemot OMXS30 på Stockholmsbörsen genom en högfrekvent contrarianstrategi och vilka faktorer en eventuell överavkastning beror på. Metod I vår studie valde vi att undersöka de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Högfrekvent aktiedata har inhämtats från databasen STORQ. En portfölj skapas varje dag med de fem aktier som presterat sämst från börsens öppning till klockan 12.00. Portföljerna hålls sedan fram till att börsen stänger klockan 18.00. Teoretiska perspektiv Denna uppsats är baserad på tidigare forskning om contrarianstrategier och deras anknytning till den effektiva marknadshypotesen och överreaktionshypotesen. Resultat De resultat som har uppvisats i denna studie är... (More)
Syfte Att undersöka om det går att nå överavkastning gentemot OMXS30 på Stockholmsbörsen genom en högfrekvent contrarianstrategi och vilka faktorer en eventuell överavkastning beror på. Metod I vår studie valde vi att undersöka de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Högfrekvent aktiedata har inhämtats från databasen STORQ. En portfölj skapas varje dag med de fem aktier som presterat sämst från börsens öppning till klockan 12.00. Portföljerna hålls sedan fram till att börsen stänger klockan 18.00. Teoretiska perspektiv Denna uppsats är baserad på tidigare forskning om contrarianstrategier och deras anknytning till den effektiva marknadshypotesen och överreaktionshypotesen. Resultat De resultat som har uppvisats i denna studie är att en högfrekvent contrarianstrategi inte ger en signifikant överavkastning gentemot OMXS30. Däremot visar det sig att under perioder där börsen har en negativ trend genererar vår portfölj en signifikant överavkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wachtmeister, Claes ; Eriksson, Lukas ; Klingspor, Philip and Rasmussen, Manne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Contrarian, effektiva marknadshypotesen, överreaktion, högfrekvent portföljstrategi, överavkastning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350221
date added to LUP
2008-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:08:23
@misc{1350221,
  abstract     = {{Syfte Att undersöka om det går att nå överavkastning gentemot OMXS30 på Stockholmsbörsen genom en högfrekvent contrarianstrategi och vilka faktorer en eventuell överavkastning beror på. Metod I vår studie valde vi att undersöka de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Högfrekvent aktiedata har inhämtats från databasen STORQ. En portfölj skapas varje dag med de fem aktier som presterat sämst från börsens öppning till klockan 12.00. Portföljerna hålls sedan fram till att börsen stänger klockan 18.00. Teoretiska perspektiv Denna uppsats är baserad på tidigare forskning om contrarianstrategier och deras anknytning till den effektiva marknadshypotesen och överreaktionshypotesen. Resultat De resultat som har uppvisats i denna studie är att en högfrekvent contrarianstrategi inte ger en signifikant överavkastning gentemot OMXS30. Däremot visar det sig att under perioder där börsen har en negativ trend genererar vår portfölj en signifikant överavkastning.}},
  author       = {{Wachtmeister, Claes and Eriksson, Lukas and Klingspor, Philip and Rasmussen, Manne}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Högfrekvent contrarianstrategi}},
  year         = {{2008}},
}