Advanced

Analys och urval av svenska hedgefonder med Lower Partial Moments-modellen

Ganslandt, Martin and Kjellsson, Måns Olof (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker med användande av rangsummetest om LPM-modellen är mer lämplig än riskmått baserade på varians och systematiska riskmått baserade på CAPM för analys och urval av svenska hedgefonder under perioden 1996 - april 2001.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ganslandt, Martin and Kjellsson, Måns Olof
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hedgefonder, downside risk, LPM, rangsummetest, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351774
date added to LUP
2001-06-05
date last changed
2012-04-02 14:06:14
@misc{1351774,
  abstract     = {Uppsatsen undersöker med användande av rangsummetest om LPM-modellen är mer lämplig än riskmått baserade på varians och systematiska riskmått baserade på CAPM för analys och urval av svenska hedgefonder under perioden 1996 - april 2001.},
  author       = {Ganslandt, Martin and Kjellsson, Måns Olof},
  keyword      = {Hedgefonder,downside risk,LPM,rangsummetest,Management of enterprises,Företagsledning, management},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Analys och urval av svenska hedgefonder med Lower Partial Moments-modellen},
  year         = {2001},
}