Advanced

En modell för prognoser på offentlig konsumtion – tidsserieanalys och prognosutvärdering

Fahlén, Anna LU (2015) NEK791 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen utreder möjligheten att använda en modell som skattats med tidsserieanalys i Konjunkturinstitutets (KI) prognoser på offentlig konsumtion. Autoregressiva modeller skattas på realtidsdata från 1994. Modellerna skattas och utvärderas med out-of-sample prognoser. Modellernas prognosförmåga utvärderas mot första publiceringen av statistik för offentlig konsumtion för perioden 2004–2013. Modellprognoserna utvärderas mot KI:s förmåga att göra träffsäkra prognoser. Det utvärderingsmått som används är relativ RMSE. Modellernas och KI:s prognosfel jämförs även med Diebold-Marianos test för lika prognosförmåga. Prognosernas snedvridning utvärderas genom att jämföra modellernas och KI:s bias. Resultaten visar att det är möjligt att... (More)
Den här uppsatsen utreder möjligheten att använda en modell som skattats med tidsserieanalys i Konjunkturinstitutets (KI) prognoser på offentlig konsumtion. Autoregressiva modeller skattas på realtidsdata från 1994. Modellerna skattas och utvärderas med out-of-sample prognoser. Modellernas prognosförmåga utvärderas mot första publiceringen av statistik för offentlig konsumtion för perioden 2004–2013. Modellprognoserna utvärderas mot KI:s förmåga att göra träffsäkra prognoser. Det utvärderingsmått som används är relativ RMSE. Modellernas och KI:s prognosfel jämförs även med Diebold-Marianos test för lika prognosförmåga. Prognosernas snedvridning utvärderas genom att jämföra modellernas och KI:s bias. Resultaten visar att det är möjligt att använda resultaten från en tidsseriemodell i prognoserna med hjälp av tidsserieanalys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fahlén, Anna LU
supervisor
organization
course
NEK791 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Out-of-sample prognoser, offentlig konsumtion, autoregressiva modeller, relativ RMSE, Diebold-Mariano.
language
Swedish
id
5276719
date added to LUP
2015-04-29 10:41:52
date last changed
2015-04-29 10:41:52
@misc{5276719,
  abstract     = {Den här uppsatsen utreder möjligheten att använda en modell som skattats med tidsserieanalys i Konjunkturinstitutets (KI) prognoser på offentlig konsumtion. Autoregressiva modeller skattas på realtidsdata från 1994. Modellerna skattas och utvärderas med out-of-sample prognoser. Modellernas prognosförmåga utvärderas mot första publiceringen av statistik för offentlig konsumtion för perioden 2004–2013. Modellprognoserna utvärderas mot KI:s förmåga att göra träffsäkra prognoser. Det utvärderingsmått som används är relativ RMSE. Modellernas och KI:s prognosfel jämförs även med Diebold-Marianos test för lika prognosförmåga. Prognosernas snedvridning utvärderas genom att jämföra modellernas och KI:s bias. Resultaten visar att det är möjligt att använda resultaten från en tidsseriemodell i prognoserna med hjälp av tidsserieanalys.},
  author       = {Fahlén, Anna},
  keyword      = {Out-of-sample prognoser,offentlig konsumtion,autoregressiva modeller,relativ RMSE,Diebold-Mariano.},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {En modell för prognoser på offentlig konsumtion – tidsserieanalys och prognosutvärdering},
  year         = {2015},
}