Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett hållbart dilemma - Global studie av en passiv SRI-strategi

Efvergren, Johan LU ; Leuenberger, Filip LU and Philipsson, Andreas LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studien undersöker om investerare kan ta hänsyn till hållbara och etiska aspekter genom negativ screening utan att behöva betala ett pris i form av lägre riskjusterad avkastning relativt marknaden i normala- och kristider. Studien består av 5655 bolag spridda över 51 olika länder. Ur dessa bolag skapades åtta portföljer med olika screeningnivåer. Deras riskjusterade avkastningen mättes relativt ett globalt marknadsindex med hjälp av Carharts fyrfaktormodell under tidsperioden 2016-2019 samt krisåret 2020. Studien finner ingen statistiskt signifikant skillnad i riskjusterad avkastning för studiens negativt screenade portföljer jämfört med marknadsindex i varken normala- eller kristider.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Efvergren, Johan LU ; Leuenberger, Filip LU and Philipsson, Andreas LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Negative Screening, SRI, ESG, Corruption, Sustainable Investments
language
Swedish
id
9055142
date added to LUP
2021-07-08 09:34:24
date last changed
2021-07-08 09:34:24
@misc{9055142,
  abstract     = {{Studien undersöker om investerare kan ta hänsyn till hållbara och etiska aspekter genom negativ screening utan att behöva betala ett pris i form av lägre riskjusterad avkastning relativt marknaden i normala- och kristider. Studien består av 5655 bolag spridda över 51 olika länder. Ur dessa bolag skapades åtta portföljer med olika screeningnivåer. Deras riskjusterade avkastningen mättes relativt ett globalt marknadsindex med hjälp av Carharts fyrfaktormodell under tidsperioden 2016-2019 samt krisåret 2020. Studien finner ingen statistiskt signifikant skillnad i riskjusterad avkastning för studiens negativt screenade portföljer jämfört med marknadsindex i varken normala- eller kristider.}},
  author       = {{Efvergren, Johan and Leuenberger, Filip and Philipsson, Andreas}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Ett hållbart dilemma - Global studie av en passiv SRI-strategi}},
  year         = {{2021}},
}