Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Forward start options in Heston model

Sandler, Henrik LU (2021) In Master's Thesis in Mathematical Sciences MASM01 20192
Mathematical Statistics
Abstract (Swedish)
En undersökning om stokastisk volatilitet för Forward start optioner, kan också användas för cliquet- optioner. Heston parameteriseringen användes. Det är i klassen AJD, av Duffie-Pan- Singleton
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandler, Henrik LU
supervisor
organization
course
MASM01 20192
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Heston, Forward start, Cliquet, Affine jump process, Forward Kolmogorov equation, Backward Kolmogorov equation.
publication/series
Master's Thesis in Mathematical Sciences
report number
LUNFMS-3105-2021
ISSN
1404-6342
other publication id
2021:E64
language
English
id
9066466
date added to LUP
2021-10-13 16:13:03
date last changed
2022-02-02 16:20:43
@misc{9066466,
  abstract     = {{En undersökning om stokastisk volatilitet för Forward start optioner, kan också användas för cliquet- optioner. Heston parameteriseringen användes. Det är i klassen AJD, av Duffie-Pan- Singleton}},
  author       = {{Sandler, Henrik}},
  issn         = {{1404-6342}},
  language     = {{eng}},
  note         = {{Student Paper}},
  series       = {{Master's Thesis in Mathematical Sciences}},
  title        = {{Forward start options in Heston model}},
  year         = {{2021}},
}