High Frequency Trading - En undersökning av effekter på den svenska aktiemarknadens dynamik
(2011) FEKP90 20111Department of Business Administration
- Abstract (Swedish)
- En undersökning av High Frequency Tradings effekter på den svenska marknadsdynamiken. Vi använder oss av intervjuer med ledande personer på köp och säljsidan inom branschen för att undersöka vilka effekter HFT har på likviditeten och volatiliteten intradag. Vi använder oss även av volatility signature plot, realized volatility, autokorrelation samt måtten omsättning och Qspread för att testa hypotesen kvantitativt.
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1981874
- author
- Joelsson, Daniel and Ringström, Henrik
- supervisor
- organization
- course
- FEKP90 20111
- year
- 2011
- type
- H1 - Master's Degree (One Year)
- subject
- keywords
- management, Företagsledning, Management of enterprises, Likviditet, Volatilitet, Algoritmisk handel, High Frequency Trading, Marknadsdynamik
- language
- Swedish
- id
- 1981874
- date added to LUP
- 2011-05-20 00:00:00
- date last changed
- 2012-11-13 07:55:58
@misc{1981874, abstract = {{En undersökning av High Frequency Tradings effekter på den svenska marknadsdynamiken. Vi använder oss av intervjuer med ledande personer på köp och säljsidan inom branschen för att undersöka vilka effekter HFT har på likviditeten och volatiliteten intradag. Vi använder oss även av volatility signature plot, realized volatility, autokorrelation samt måtten omsättning och Qspread för att testa hypotesen kvantitativt.}}, author = {{Joelsson, Daniel and Ringström, Henrik}}, language = {{swe}}, note = {{Student Paper}}, title = {{High Frequency Trading - En undersökning av effekter på den svenska aktiemarknadens dynamik}}, year = {{2011}}, }