Advanced

High Frequency Trading - En undersökning av effekter på den svenska aktiemarknadens dynamik

Joelsson, Daniel and Ringström, Henrik (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En undersökning av High Frequency Tradings effekter på den svenska marknadsdynamiken. Vi använder oss av intervjuer med ledande personer på köp och säljsidan inom branschen för att undersöka vilka effekter HFT har på likviditeten och volatiliteten intradag. Vi använder oss även av volatility signature plot, realized volatility, autokorrelation samt måtten omsättning och Qspread för att testa hypotesen kvantitativt.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Joelsson, Daniel and Ringström, Henrik
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, Likviditet, Volatilitet, Algoritmisk handel, High Frequency Trading, Marknadsdynamik
language
Swedish
id
1981874
date added to LUP
2011-05-20
date last changed
2012-11-13 07:55:58
@misc{1981874,
  abstract     = {En undersökning av High Frequency Tradings effekter på den svenska marknadsdynamiken. Vi använder oss av intervjuer med ledande personer på köp och säljsidan inom branschen för att undersöka vilka effekter HFT har på likviditeten och volatiliteten intradag. Vi använder oss även av volatility signature plot, realized volatility, autokorrelation samt måtten omsättning och Qspread för att testa hypotesen kvantitativt.},
  author       = {Joelsson, Daniel and Ringström, Henrik},
  keyword      = {management,Företagsledning,Management of enterprises,Likviditet,Volatilitet,Algoritmisk handel,High Frequency Trading,Marknadsdynamik},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {High Frequency Trading - En undersökning av effekter på den svenska aktiemarknadens dynamik},
  year         = {2011},
}