1 – 10 of 11
- show: 10
- |
- sort: year (new to old)
Close
Embed this list
<iframe src=""
width=""
height=""
allowtransparency="true"
frameborder="0">
</iframe>
- 2021
-
Mark
Portföljoptimering med hjälp av Conditional Value-at-Risk
- Bach. Degree
- 2012
-
Mark
Applying the Black-Litterman Model on the Swedish Stock Market
- Master (Two yrs)
- 2011
-
Mark
Är det möjligt att göra en riskjusterad överavkastning med hjälp av aktiva investeringsmetoder?
- Bach. Degree
- 2010
-
Mark
Portfolio Optimization -The Mean-Variance and CVaR approach
- Master (One yr)
- 2008
-
Mark
International diversification from a Swedish perspective during the implementation of EMU.
- Master (One yr)
- 2006
-
Mark
Empirisk studie av Föreningssparbankens aktieindexobligationer
- Bach. Degree
-
Mark
Sharpekvoten utvärderad medelst stokastisk dominans
- Master (One yr)
-
Mark
Sharpekvoten utvärderad medelst stokastisk dominans
- Master (One yr)
- 2005
-
Mark
Pricing Skewness and Kurtosis Risk on the Swedish Stock Market
- Master (One yr)
-
Mark
Comparing Mean-Variance and CVaR optimal portfolios, assuming bivariate skew-t distributed returns
- Master (One yr)